→ مسرد التكنولوجيا الماليةالتنظيم والامتثال

بازل III

بازل III هي مجموعة شاملة من اللوائح المصرفية الدولية التي طورتها لجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز تنظيم البنوك والإشراف عليها وإدارة مخاطرها في جميع أنحاء العالم. تم تقديمها استجابة للأزمة المالية لعام 2008 وتبني على أطر بازل I وبازل II. تركز بازل III على ثلاثة محاور رئيسية: الحد الأدنى من متطلبات رأس المال والمراجعة الإشرافية وانضباط السوق. تشمل الأحكام الرئيسية نسباً أعلى للحد الأدنى لرأس المال وإدخال حافظات الحفاظ على رأس المال والحافظات المعاكسة للدورة الاقتصادية ومتطلبات نسبة الرافعة المالية ونسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي وتغطية معززة للمخاطر لمخاطر الائتمان الطرف المقابل.

في الخدمات المالية

بازل III لها آثار عميقة على كيفية عمل البنوك وإدارة المخاطر وتخصيص رأس المال. يجب على البنوك الحفاظ على نسبة CET1 لا تقل عن 4.5 بالمئة من الأصول المرجحة بالمخاطر، بالإضافة إلى حافظة الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5 بالمئة، مما يتطلب فعلياً نسبة CET1 لا تقل عن 7 بالمئة. LCR يتطلب أن تحتفظ البنوك بأصول سائلة عالية الجودة كافية لتغطية التدفقات النقدية الخارجة الصافية على مدى 30 يوماً من الإجهاد.

مثال واقعي

بنك أوروبي بأصول مرجحة بالمخاطر تبلغ 500 مليار يورو يجب أن يحافظ على رأس مال CET1 لا يقل عن 35 مليار يورو بموجب بازل III، بالإضافة إلى حافظة حفاظ إضافية بقيمة 12.5 مليار يورو. البنك يحافظ أيضاً على LCR بنسبة 150 بالمئة، محتفظاً بـ 75 مليار يورو من الأصول السائلة عالية الجودة مقابل 50 مليار يورو من التدفقات الخارجة الصافية المتوقعة في ظل الإجهاد.