Les équipes de gestion des risques des institutions financières produisent et consomment des milliers de rapports de risque chaque mois — rapports d'exposition, résultats de tests de résistance, rapports VaR, évaluations du risque de crédit et calculs de capital réglementaire. Ces rapports contiennent des informations critiques sur le profil de risque de l'institution, mais sont souvent stockés sous forme de PDF statiques dans des référentiels documentaires, ce qui rend difficile la comparaison entre périodes ou l'agrégation des informations. Un système RAG sur les rapports de risque transforme ce reporting statique en une plateforme interactive d'intelligence des risques, en conformité avec les exigences de Bâle III et de l'ACPR.
Le Défi des Rapports de Risque
L'infrastructure de reporting des risques d'une banque génère des rapports mensuels couvrant le risque de marché, le risque de crédit, le risque opérationnel et le risque de liquidité. Chaque rapport contient des données précieuses, mais les informations sont cloisonnées entre les périodes de reporting et les types de risque. Les analystes risque passent un temps considérable à croiser manuellement les rapports pour comprendre les tendances, les exceptions et les risques émergents.
Documents de Risque pour le RAG
- Rapports de risque de marché — VaR, VaR stressée, delta IR, CS01 et rapports de sensibilité aux facteurs de risque
- Évaluations du risque de crédit — Exposition aux contreparties, métriques PD/LGD/EAD, valorisations des garanties et listes de surveillance
- Résultats de tests de résistance — Scénarios de tests de résistance réglementaires, résultats de tests internes et analyses de tests de résistance inversés
- Rapports de risque opérationnel — Bases de données de pertes, résultats RCSA, tableaux de bord KRI et rapports de gestion des incidents
- Calculs de capital réglementaire — Rapports RWA, ratios d'adéquation du capital, ratios de levier et soumissions CCAR/DFAST